單項選擇題某基金測算出A證券組合的在險價值（VaR）要大于B證券組合的在險價值（VaR），該結論主要依賴的是（）。

A.事前指標
B.事后指標
C.全過程指標
D.事中指標


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1.單項選擇題股票基金持股集中度的計算公式是（）。

A.前十大重倉股投資市值/基金投資總市值×100%
B.前十大重倉股投資市值/基金股票投資總市值×100%
C.前十大重倉股投資市值/基金資產總值×100%
D.前十大重倉股投資市值/基金資產凈值×100%

3.單項選擇題下列不屬于流動性風險管理的主要措施的是（）。

A.制定流動性風險管理制度，平衡資產的流動性和盈利性
B.建立流動性預警機制
C.進行流動性壓力測試
D.關于投資組合的風險調整后收益，可以采用夏普比率等指標衡量

4.單項選擇題關于股票基金的風險暴露分析，下列說法錯誤的是（）。

A.低周轉率的基金傾向于對股票的長期持有
B.周轉率高的基金，所付出的交易傭金和印花稅也較高，基金業(yè)績不如周轉率低的基金
C.通過對基金持股市值的分析，可以看出基金對大盤股、中盤股和小盤股的投資風險暴露情況
D.如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數的市盈率和市凈率，可以認為該股票基金屬于價值型基金

5.單項選擇題關于風險價值，下列表述錯誤的是（）。

A.VaR模型是近些年普遍采用的重要風險控制統(tǒng)計技術
B.VaR是摩根公司研究出的風險計量和控制模型
C.目前常用的風險價值模型技術主要有三種：參數法、內部模型法和蒙特卡洛法
D.風險價值是銀行采用內部模型計算市場風險資本要求的主要依據