單項選擇題買入套期保值的盈虧取決于()。
A.基差
B.期初基差-期末基差
C.期貨價格的變動
D.期末基差-期初基差
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1.單項選擇題關(guān)于無套利均衡原理,以下說法不正確的是()。
A.是金融工程的核心分析原理
B.確定資產(chǎn)在市場均衡狀態(tài)下的價格
C.無套利意義上的價格均衡規(guī)定了市場的一種不穩(wěn)定狀態(tài)
D.抓住了金融市場均衡的本質(zhì)
2.單項選擇題假設(shè)某基金投資組合包括3種股票,其股票價格分別為50元、20元和10元,股數(shù)分別為10000股、20000股和30000股,β系數(shù)分別為0.8、1.5和1,假設(shè)相應(yīng)的股指期貨合約單張價值為100000元,則做完全套期保值,需要的期貨合約份數(shù)為()份。
A.12
B.13
C.14
D.15
3.單項選擇題當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為()時,可得到無風(fēng)險組合。
A.0
B.1
C.-1
D.上述都不對
4.單項選擇題()是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
5.單項選擇題如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投資者選擇期望收益率高的組合;如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投資者會選擇方差較小的組合,這種選擇原則,叫做()。
A.有效組合規(guī)則
B.共同偏好規(guī)則
C.風(fēng)險厭惡規(guī)則
D.有效投資組合規(guī)則
最新試題
在進行財務(wù)分析時,只有將各項指標(biāo)結(jié)合在一起分析,才能真正了解企業(yè)的財務(wù)狀況。
題型:判斷題
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時,證券組合的風(fēng)險最大。
題型:判斷題
一般情況下,單個證券的風(fēng)險比證券組合的風(fēng)險小。
題型:判斷題
上市公司在以下()情形下,不需要公布臨時性公告。
題型:單項選擇題
()k線收盤價小于等于開盤價。
題型:多項選擇題
一般來說,上市公司目前的盈利水平較好,其在二級市場的股價也高。
題型:判斷題
十字星的K線因為收盤價等于開盤價,所以一般沒有紅黑十字星之分。
題型:判斷題
發(fā)展和規(guī)范是證券市場的兩大主題,發(fā)展是基礎(chǔ),規(guī)范是目的。
題型:判斷題
方差在任何情況下都是正數(shù),協(xié)方差值可正可負(fù)。
題型:判斷題
購并公司成為目標(biāo)公司的相對控股股東,占有目標(biāo)公司股權(quán)比例為25%,就表明對目標(biāo)公司擁有控制權(quán)。
題型:判斷題