單項(xiàng)選擇題()考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)


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1.單項(xiàng)選擇題()給出的是差異收益率。

A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)

2.單項(xiàng)選擇題通常情況下夏普指數(shù)以()數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。

A.日
B.月
C.季度
D.年或年化

3.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)是由威廉·夏普提出的一個(gè)()指標(biāo)。

A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性

4.單項(xiàng)選擇題()以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險(xiǎn)的度量。

A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)

最新試題

時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值;簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。()

題型:判斷題

投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo),監(jiān)測(cè)基金的投資策略,并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。()

題型:判斷題

在市場(chǎng)繁榮期,成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。()

題型:判斷題

"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。()

題型:判斷題

對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事,主要是由于()。

題型:多項(xiàng)選擇題

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。()

題型:判斷題

基金經(jīng)理投資能力可被分為()。

題型:多項(xiàng)選擇題

基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。()

題型:判斷題

用()對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí),假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。

題型:多項(xiàng)選擇題

時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。()

題型:判斷題