A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
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A.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.夏普指數(shù)
A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
最新試題
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒(méi)有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值;簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。()
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo),監(jiān)測(cè)基金的投資策略,并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。()
在市場(chǎng)繁榮期,成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。()
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。()
對(duì)基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事,主要是由于()。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。()
基金經(jīng)理投資能力可被分為()。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。()
用()對(duì)基金績(jī)效進(jìn)行衡量時(shí),假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。()