A.日
B.月
C.季度
D.年或年化
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A.風(fēng)險(xiǎn)衡量
B.收益率
C.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整衡量
D.波動(dòng)性
A.特雷諾指數(shù)
B.夏普指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.道氏指數(shù)
A.分組比較法
B.基準(zhǔn)比較法
C.指數(shù)比較法
D.分類比較法
A.絕對(duì)表現(xiàn)
B.相對(duì)表現(xiàn)
C.歷史表現(xiàn)
D.長(zhǎng)期表現(xiàn)
A.時(shí)間加權(quán)收益率
B.算術(shù)平均收益率
C.幾何平均收益率
D.簡(jiǎn)單凈值收益率
最新試題
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
計(jì)算擇時(shí)能力的公式是（）。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績(jī)效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）
T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）
（）考慮的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。
1年以上的長(zhǎng)期收益率往往需要轉(zhuǎn)換為便于比較的年平均收益率。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）