A．權(quán)重
B．證券價格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價格變動的敏感性
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A．正完全相關(guān)
B．負(fù)完全相關(guān)
C．不相關(guān)
D．不完全負(fù)相關(guān)
A．最小風(fēng)險組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合
A．位置最低
B．位置最高
C．曲度最大
D．曲度最小
A．最小方差組合
B．最大方差組合
C．最高收益率組合
D．適合自己風(fēng)險承受力的組合
A．長期穩(wěn)定持有模擬市場指數(shù)的證券組合
B．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券市場不總是有效的
C．期望獲得市場平均收益
D．采用此種方法的管理者認(rèn)為證券價格的未來變化無法估計(jì)
最新試題
投資學(xué)中的"組合"一詞通常是指個人或機(jī)構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，所有有效組合都可視為無風(fēng)險證券與市場組合的再組合。（）
有效市場假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時點(diǎn)的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）
（）導(dǎo)致投資者產(chǎn)生兩種錯誤決策：反應(yīng)不足或反應(yīng)過度。
法瑪有關(guān)有效市場形式的描述中將信息分為（）。
市場異常現(xiàn)象可以分為（）。
行為金融理論認(rèn)為，所有人包括專家在內(nèi)都會受制于心理偏差的影響，因此機(jī)構(gòu)投資者包括基金經(jīng)理也可能變得非理性。（）
下列選項(xiàng)有可能導(dǎo)致事件異常的是（）。
套利不需要成本，沒有因素風(fēng)險，卻具有正的收益率。（）
投資者力圖避免"后悔"心理主要表現(xiàn)在（）。