單項(xiàng)選擇題實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測(cè)值的平均偏差達(dá)到（）的點(diǎn)估計(jì)值。

A．最大
B．最小(最優(yōu))
C．零
D．等于1


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1.單項(xiàng)選擇題在分析證券組合的可行域時(shí)，其組合線實(shí)際上在期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的坐標(biāo)系中描述了證券A和證券B（）組合。

A．收益最大的
B．風(fēng)險(xiǎn)最小的
C．收益和風(fēng)險(xiǎn)均衡的
D．所有可能的

2.單項(xiàng)選擇題給定證券A、B的期望收益率和方差，證券A與證券B不同的（）將決定A、B的不同形狀的組合線。

A．收益性
B．風(fēng)險(xiǎn)性
C．關(guān)聯(lián)性
D．流動(dòng)性

3.單項(xiàng)選擇題（）決定結(jié)合線在證券A與B之間的彎曲程度。

A．權(quán)重
B．證券價(jià)格的高低
C．相關(guān)系數(shù)
D．證券價(jià)格變動(dòng)的敏感性

5.單項(xiàng)選擇題上邊界和下邊界的交匯點(diǎn)所代表的組合在所有可行組合中方差最小，因而被稱作（）。

A．最小風(fēng)險(xiǎn)組合
B．最小方差組合
C．最佳資產(chǎn)組合
D．最高收益組合

最新試題

行為金融模型有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

有效市場(chǎng)假設(shè)理論認(rèn)為，證券在任一時(shí)點(diǎn)的價(jià)格均對(duì)所有相關(guān)信息作出了反應(yīng)。（）

題型：判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面的應(yīng)用有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

有效的證券選擇有利于風(fēng)險(xiǎn)的分散，因此資產(chǎn)組合管理有其存在的價(jià)值。（）

題型：判斷題

由資本市場(chǎng)線所反映的關(guān)系可以看出，在均衡狀態(tài)下，市場(chǎng)對(duì)有效組合的風(fēng)險(xiǎn)提供補(bǔ)償。（）

題型：判斷題

APT揭示了（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

如果市場(chǎng)是弱勢(shì)有效市場(chǎng)，那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。（）

題型：判斷題

在不允許賣空的情況下，如果只考慮投資于兩種證券，組合線上的組合均是可行的。（）

題型：判斷題

實(shí)際收益率與期望收益率會(huì)有偏差，期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值。（）

題型：判斷題

建立在理性投資者假設(shè)和有效競爭市場(chǎng)的假設(shè)基礎(chǔ)之上的現(xiàn)代投資理論，能對(duì)證券市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行情況作出合理的解釋。（）

題型：判斷題