市場間利差互換的操作思路有（）。

（）假定市場價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）