免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

債券互換類型有（）。

收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。