單項選擇題關于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是（）。

A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風險而不是全部風險
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風險分散程度
C．基金分散程度提高時，特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風險的超額收益率


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1.單項選擇題對于基金凈收益率的計算，以下說法不正確的是（）。

A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C．一般算術平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計

2.單項選擇題對基金做出有效的衡量，不需要考慮（）。

A．基金的投資目標
B．基金的風險水平
C．比較基準
D．基金經(jīng)理的能力

3.單項選擇題績效衡量的一個隱含假設是（）。

A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風險是可測的
D．組合收益是可測的

4.單項選擇題對績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及（）的選擇問題。

A．業(yè)績計算時期
B．操作策略
C．風險水平
D．比較基準

5.單項選擇題具有擇時能力的基金經(jīng)理能夠在（）。

A．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值