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A．在市場(chǎng)繁榮期，成功的擇時(shí)能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較大；在市場(chǎng)蕭條期，基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)較小
B．使用成功概率法對(duì)擇時(shí)能力進(jìn)行評(píng)價(jià)的一個(gè)重要步驟是需要將市場(chǎng)劃分為牛市和熊市兩個(gè)不同的階段
C．一個(gè)成功的市場(chǎng)選擇者，能夠在市場(chǎng)處于漲勢(shì)時(shí)提高其組合的β值，而在市場(chǎng)處于下跌時(shí)降低其組合的β值
D．T-M模型和H-M模型只是對(duì)管理組合的一一SML的非線性處理有所不同
最新試題
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來(lái)了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對(duì)基金的績(jī)效加以衡量。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡(jiǎn)單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
擇時(shí)能力的衡量方法有（）。
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
資本市場(chǎng)線的斜率代表了市場(chǎng)組合的夏普指數(shù)。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績(jī)效評(píng)價(jià)方法。（）
算術(shù)平均收益率一般可以用于對(duì)平均收益率的無(wú)偏估計(jì)。（）