T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）

（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。

基準(zhǔn)比較法在實際應(yīng)用中存在的問題有（）。

算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。

對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。

（）考慮的是總風(fēng)險。

（）以馬柯威茨的均異為基礎(chǔ)。