套利是投資者針對暫時出現(xiàn)的不合理價格進(jìn)行的交易行為，希望價差在預(yù)期的時間內(nèi)能夠沿著自己設(shè)想的軌跡達(dá)到合理的狀態(tài)。（）

金融工程通過設(shè)計融資方案可以達(dá)到傳統(tǒng)金融工具難以滿足的特定融資需要，降低融資成本。（）

Alpha策略依賴于投資者的股票（組合）選擇能力，該能力不是體現(xiàn)在對股票（組合）或大盤的趨勢判斷，而是研究其相對于基準(zhǔn)指數(shù)的投資價值。（）

風(fēng)險中性定價過程不需要計算不同的貼現(xiàn)率，極大地簡化了定價的計算過程，擺脫了定價方法對投資者風(fēng)險偏好的依賴。（）

VaR模型應(yīng)用的真正興起始于1996年的資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定。（）

滬深300現(xiàn)貨組合是期現(xiàn)套利的主要選擇。（）

套期保值要求在一個市場進(jìn)行一定數(shù)量多頭操作的同時要在另一個市場建立同等數(shù)量的空頭。（）

市值加權(quán)法下模擬組合最終的計算結(jié)果應(yīng)該是買賣股票的手?jǐn)?shù)。（）

套期保值效果的好壞取決于基差（Basis）的變化。（）

熊市套利者認(rèn)為，近期合約的跌幅將大于遠(yuǎn)期合約。（）