A.在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)同時(shí)進(jìn)行數(shù)量相等，方向相反的交易，以實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵
B.通常與套期保值交易結(jié)合在一起
C.當(dāng)期貨價(jià)格高出現(xiàn)貨價(jià)格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時(shí)，可通過(guò)買(mǎi)入現(xiàn)貨，同時(shí)賣出相關(guān)期貨合約而獲利
D.利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差，在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，以期價(jià)差趨于合理而獲利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
B.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣出不同標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
C.在同一交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、不同交割月份的商品合約
D.在不同交易所，同時(shí)買(mǎi)入，賣出同一標(biāo)的資產(chǎn)、相同交割月份的商品合約
A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤(rùn)為目的
B.兩者均同時(shí)以現(xiàn)貨和期貨兩個(gè)市場(chǎng)為對(duì)象
C.期貨投機(jī)交易通常以實(shí)物交割結(jié)束交易
D.期貨投機(jī)交易以獲取價(jià)差收益為目的
A.平均買(mǎi)高策略
B.平均買(mǎi)低策略
C.金字塔式買(mǎi)入賣出策略
D.以上均不對(duì)
A.賣出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約10手
B.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約20手
C.賣出現(xiàn)有的11月份大豆期貨合約7手
D.買(mǎi)入11月份大豆期貨合約5手
A.大于等于0.23美元
B.等于0.23美元
C.小于等于0.23美元
D.小于0.23美元
最新試題
下面屬于熊市套利做法的是（）。
根據(jù)交易者在市場(chǎng)中所建立的交易部位不同，期貨價(jià)差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）
在價(jià)差套利中，計(jì)算價(jià)差應(yīng)用建倉(cāng)時(shí)，用價(jià)格較高的一“邊”減去價(jià)格較低的一“邊”。（）
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于（）。
若某投資者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入1手大豆期貨合約，成交價(jià)格為4000元／噸，而此后市場(chǎng)上的5月份大豆期貨合約價(jià)格下降到3980元／噸。該投資者再買(mǎi)入1手該合約。那么當(dāng)該合約價(jià)格回升到（）元／噸時(shí)，該投資者是獲利的。
根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買(mǎi)賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買(mǎi)入7月份小麥期貨合約，價(jià)格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設(shè)到了2月15日，3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是（）。
利用期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的價(jià)差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
大豆提油套利的做法是（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。