A.股指期貨合約采用實物交割方式
B.股指期貨合約最后交易日收市后,交易所以收盤價為基準,劃付持倉雙方的盈虧,了結(jié)所有未平倉合約
C.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為最后交易日標的指數(shù)的收盤價
D.中國金融期貨交易所有權根據(jù)市場情況對股指期貨的交割結(jié)算價進行調(diào)整
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A.1手50手100手
B.10手50手100手
C.1手5手100手
D.1手5手10手
A.10手
B.100手
C.1000手
D.10000手
A.±5%
B.±8%
C.±10%
D.±20%
A.41萬元
B.82萬元
C.120萬元
D.123萬元
A.30萬元
B.40萬元
C.50萬元
D.90萬元
最新試題
以下設有每日價格波動限制的有()。
當遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()
熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當()兩個指標定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。
關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
以股票和股票指數(shù)為標的資產(chǎn)的期權及股指期貨期權是單邊投資或風險管理工具。()
上證50ETF期權屬于窄基股票組合,因此其期權可看作股票期權。()
2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。()
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。