A.確定交易規(guī)模
B.確定相應(yīng)的期貨合約數(shù)量
C.股票組合的模擬誤差
D.期貨合約的無套利區(qū)間
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你可能感興趣的試題
A.賣出股指期貨合約，同時賣出現(xiàn)貨股票
B.買入股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票
C.買入股指期貨合約，同時借入現(xiàn)貨股票賣出并在期貨合約到期時交割以償還所借入的股票
D.賣出股指期貨合約，同時買入現(xiàn)貨股票并在期貨合約到期時用于交割
A.股票指數(shù)
B.持有期
C.市場沖擊成本和交易費用
D.交易規(guī)模
A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤，反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當(dāng)實際期貨價格高于上界時，正向套利才能進(jìn)行
A.買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.買進(jìn)現(xiàn)貨，賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨，買進(jìn)期貨
C.同時買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
最新試題
在實際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
以下說法正確的是（）。
在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。（）
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價為（）。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）