A.無套利區(qū)間是考慮到交易成本存在時的區(qū)間
B.在無套利區(qū)間中套利交易得不到利潤,反而會有虧損
C.正向套利理論價格上移的價位稱為無套利區(qū)間的下界
D.只有當實際期貨價格高于上界時,正向套利才能進行
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A.買進現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.買進現(xiàn)貨,賣出期貨
B.賣出現(xiàn)貨,買進期貨
C.同時買進現(xiàn)貨和期貨
D.同時賣出現(xiàn)貨和期貨
A.套期保值
B.正向套利
C.反向套利
D.投機交易
A.24手
B.30手
C.32手
D.40手
A.自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元
B.自然人具備股指期貨基礎知識,開戶測試不低于70分
C.自然人具有累計10個交易日、10筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄
D.自然人最近一年內具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄
最新試題
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
股指期貨自身的特殊性有()。
目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù),該系列包括()。
套利交易中模擬誤差產生的原因有()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
以下設有每日價格波動限制的有()。
關于股票指數(shù),下列說法正確的有()。
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。