（）時(shí)，投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。

世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。

在期現(xiàn)套利中，只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí)，套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。（）

2015年1月9日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國(guó)金融期貨交易所開(kāi)展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）

利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。

目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。

1月7日，中國(guó)平安股票的收盤(pán)價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購(gòu)期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）