A.交易對(duì)象不同
B.交易方式不同
C.交易時(shí)間不同
D.到期日不同
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A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實(shí)行保證金制度
C.股指期貨實(shí)行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
A.每日調(diào)整
B.臨時(shí)調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整
A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
最新試題
在實(shí)際買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
以下屬于權(quán)益類(lèi)期權(quán)的有（）。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí)，稱(chēng)為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。（）
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以（）。
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
股指期貨通常可應(yīng)用于（）。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類(lèi)型可以分為（）。
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。