A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
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A.股指期貨采用現(xiàn)金交割
B.股指期貨實(shí)行保證金制度
C.股指期貨實(shí)行逐日盯市制度
D.股指期貨的交割結(jié)算價(jià)依據(jù)現(xiàn)貨指數(shù)確定
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
A.每日調(diào)整
B.臨時(shí)調(diào)整
C.定期調(diào)整
D.每季度調(diào)整
A.F（t，T）＝S（t）×（r－d)×（T－t）／365
B.F（t，T）＝S（t）＋S（t）×（r-d)×（T-t）／365
C.F（t，T）＝S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
D.F（t，T）＝S（t）×r×（T－t）／365
A.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加4.5%
B.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率增加3%
C.指數(shù)收益率增加3%，該股票收益率增加6%
D.指數(shù)收益率減少2%，該股票收益率減少3%
最新試題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，可買(mǎi)入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣(mài)出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌，為了保持投資收益率，決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合，該組合的β系數(shù)為1．1，當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后，現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn)，期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說(shuō)法正確的有（）。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí)，期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒(méi)有考慮（），如果這些因素存在，則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。（）
投資者（）時(shí)，可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。