A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)
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A.強(qiáng)制減倉(cāng)制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉(cāng)制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶(包括非期貨公司會(huì)員)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交
C.強(qiáng)制減倉(cāng)制度對(duì)同一客戶雙向持倉(cāng)的,其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算,其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所,強(qiáng)制減倉(cāng)制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時(shí)采用
A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無(wú)套利區(qū)間內(nèi),套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí),反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間上界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間下界時(shí),正向套利才能進(jìn)行
最新試題
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日,那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有()合約在交易。
利用股指期貨理論價(jià)格進(jìn)行套利時(shí),期貨理論價(jià)格計(jì)算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計(jì)算無(wú)套利區(qū)間。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有()。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。
投資者()時(shí),可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。