1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。

股指期貨通常可應(yīng)用于（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由（）所決定的。

以下說法正確的是（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。