單項選擇題考慮看漲期權(quán)的內(nèi)在價值（）
A.標的商品合同的市場價格超過期權(quán)執(zhí)行/執(zhí)行價格的部分
B.期權(quán)的行使價格/執(zhí)行價格超過標的商品合同的市場價格
C.期貨合約的價格超過該商品的實際現(xiàn)金價值
D.以上都不是
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1.單項選擇題磨坊主以3.04美元的價格買進小麥期貨合約，然后交割。交割當(dāng)天，小麥的結(jié)算價格為3.42美元。磨坊主會開出一張保付支票（合同規(guī)模=5，000bu）（）
A.$17，100
B.$15，800
C.$15，200
D.都不對
2.單項選擇題7月2日，你會見客戶時，雙方都預(yù)計利率會上升，價格會下降。你討論使用債券期貨期權(quán)中的空頭看漲價差。10月85-00呼叫的溢價為2-30，10月80-00呼叫的溢價為5-35。決定是買入4個10月85日看漲期權(quán)，賣出10月80日calIs。在支付差價時，你預(yù)先知道你的客戶的最大凈損失是（）
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
3.單項選擇題目前標準普爾（S&P）平均是240。假設(shè)投資者的投資組合的beta2.0，目前價值約24萬美元。如果投資者賣空，將充分對沖投資組合（）
A.1份標普期貨合約
B.2份標普期貨合同
C.3份標普期貨合同
D.4份標普期貨合約
4.單項選擇題如果對沖者在現(xiàn)貨價格為3.50美元、期貨價格為3.60美元時進行對沖，那么如果他在現(xiàn)貨價格為3.45美元、期貨價格為3美元時進行對沖，他將從持有費用中獲得多少收益？（）
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
5.單項選擇題一位可可粉加工者安排以136.20美元的期貨價格出售他的成品。他在139.00買入可可粉期貨，并在142.95時平倉，而現(xiàn)貨可可粉價格為140.10美元。他實際購買可可粉的凈價格是（）
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
最新試題
2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。
題型：單項選擇題
其他條件不變，如果標的物價格上漲，對（）有利。
題型：多項選擇題
道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。
題型：單項選擇題
目前，大連商品交易所的套利指令有（）。
題型：多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）
題型：單項選擇題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
題型：判斷題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題
實際上，許多期貨傭金商同時也是（），向客戶提供投資項目的業(yè)績報告，同時也為客戶提供投資于商品投資基金的機會。
題型：多項選擇題
下列商品中，價格之間有互補關(guān)系的有（）。
題型：多項選擇題
下列各項中屬于期權(quán)多頭了結(jié)頭寸的方式的是（）
題型：多項選擇題