單項選擇題7月2日，你會見客戶時，雙方都預計利率會上升，價格會下降。你討論使用債券期貨期權中的空頭看漲價差。10月85-00呼叫的溢價為2-30，10月80-00呼叫的溢價為5-35。決定是買入4個10月85日看漲期權，賣出10月80日calIs。在支付差價時，你預先知道你的客戶的最大凈損失是（）
A.$2468.75
B.$8078.13
C.$7687.48
D.$32312.52
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1.單項選擇題目前標準普爾（S&P）平均是240。假設投資者的投資組合的beta2.0，目前價值約24萬美元。如果投資者賣空，將充分對沖投資組合（）
A.1份標普期貨合約
B.2份標普期貨合同
C.3份標普期貨合同
D.4份標普期貨合約
2.單項選擇題如果對沖者在現(xiàn)貨價格為3.50美元、期貨價格為3.60美元時進行對沖，那么如果他在現(xiàn)貨價格為3.45美元、期貨價格為3美元時進行對沖，他將從持有費用中獲得多少收益？（）
A.+0.10
B.-0.10
C.+0.05
D.-0.05
3.單項選擇題一位可可粉加工者安排以136.20美元的期貨價格出售他的成品。他在139.00買入可可粉期貨，并在142.95時平倉，而現(xiàn)貨可可粉價格為140.10美元。他實際購買可可粉的凈價格是（）
A.136.20
B.140.15
C.140.05
D.136.15
4.單項選擇題當單詞FAST出現(xiàn)在CBOT磁帶上時，它的意思是（）
A.有些交易被省略了
B.只顯示投標
C.市場提前關閉
D.包括中間價格報價和交易
5.單項選擇題
位投資者以2-24/64（2375美元）的價格購買了一份12月78日到期的美國國債。12月國債期貨合約的交易價格為80美元。保費將包括（）
I.內(nèi)在價值2000美元。
II.價值2，375美元的價內(nèi)價值。
III.375美元的時間價值。
IV.超出2000美元的貨幣價值。
A.I
B.僅限I和II
C.僅限I和III
D.僅限III和IV
最新試題
期貨交易的所有買賣指令必須在交易所內(nèi)進行集中競價成交。（）
題型：判斷題
經(jīng)過幾十年的發(fā)展，()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應，承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
題型：單項選擇題
下列情形，屬于實值期權的是（）。
題型：多項選擇題
計算某會員的當日盈利，應當先取得該會員（）的數(shù)據(jù)。
題型：多項選擇題
利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。
題型：單項選擇題
介紹經(jīng)紀商在國際上只能是機構，不能為個人。()
題型：判斷題
交易者賣出看跌期權是為了（）。
題型：多項選擇題
能源期貨始于（）。
題型：單項選擇題
買進看漲期權適用的市場環(huán)境包括（）。
題型：多項選擇題
一般而言，套期保值交易（）。
題型：單項選擇題