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A.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對(duì)波動(dòng)率變動(dòng)最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性,該值越小,表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近,標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)利率
D.期權(quán)到期時(shí)間
最新試題
影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動(dòng)率、利率、紅利收益、存儲(chǔ)成本及合約期限。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變,基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。
如表2—5所示,投資者考慮到資本市場(chǎng)的不穩(wěn)定因素,預(yù)計(jì)未來一周市場(chǎng)的波動(dòng)性加強(qiáng),但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略,即買入具有相同行權(quán)價(jià)格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個(gè)單位,若下周市場(chǎng)波動(dòng)率變?yōu)?0%,不考慮時(shí)間變化的影響,該投資策略帶來的價(jià)值變動(dòng)是()。
在期權(quán)的二叉樹定價(jià)模型中,影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無風(fēng)險(xiǎn)利率。
在B-S-M定價(jià)模型中,假定資產(chǎn)價(jià)格是連續(xù)波動(dòng)的且波動(dòng)率為常數(shù)。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時(shí),可以在買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小。
假設(shè)IBM股票(不支付紅利)的市場(chǎng)價(jià)格為50美元,無風(fēng)險(xiǎn)利率為12%,股票的年波動(dòng)率為10%。若執(zhí)行價(jià)格為50美元,則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為()美元。
在利率互換中,互換合約的價(jià)值恒為零。
計(jì)算互換中美元的固定利率()。