看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

影響期權(quán)定價(jià)的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。

實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。

在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。

持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動是（）。 

假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場價(jià)格為50美元，無風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。