2010年某國玉米的期初庫存為1000萬噸,當年玉米產(chǎn)量為10000萬噸,當期消費為9000萬噸,當年進口量為200萬噸,出口量為300萬噸。根據(jù)信息回答問題。
下列說法不正確的是()
A.期末庫存減少,意味著需求大于供給,價格會上漲
B.期末庫存的多少與觀察期有關(guān)
C.一國的國家?guī)齑嬉话悴粫p易投放市場
D.國內(nèi)價格會受進出口價格的影響
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2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權(quán)費為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格下跌到3400美元/噸,企業(yè)執(zhí)行期權(quán)。該策略的損益為()美元/噸(不計交易成本)。
A.-20
B.-40
C.-100
D.-300
2005年,銅加工企業(yè)為對沖銅價上漲的風(fēng)險,以3700美元/噸買入LME的11月銅期貨,同時買入相同規(guī)模的11月到期的美式銅期貨看跌期權(quán),執(zhí)行價格為3740美元/噸,期權(quán)費為60美元/噸。據(jù)此回答以下兩題。
如果11月初,銅期貨價格上漲到4100美元/噸,此時銅期貨看跌期權(quán)的期權(quán)費為2美元/噸,企業(yè)對期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為()美元/噸。
A.342
B.340
C.400
D.402
A.595
B.550
C.655
D.700
A.該交易為牛市看漲期權(quán)垂直套利
B.最大收益為9.9美分/蒲式耳
C.最大風(fēng)險為20.1美分/蒲式耳
D.損益平衡點為929.9美分/蒲式耳
假設(shè)對于某回歸方程,計算機輸出的部分結(jié)果如下表所示。則由上表可以看出下列說法錯誤的是()。
A.對應(yīng)的t統(tǒng)計量為14.12166
B.=2213.051
C.=0.944410
D.接受原假設(shè)H0:=0
A.940
B.917.9
C.908.9
D.948.9
最新試題
假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款,但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期,企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易,在不改變其現(xiàn)有負債結(jié)構(gòu)的同時,將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦拥睦⒅С觥?/p>
期貨經(jīng)營機構(gòu)根據(jù)保險公司保險產(chǎn)品的條款以及保險公司的風(fēng)險管理需求,開發(fā)設(shè)計相應(yīng)的場外期權(quán)合約,場外期權(quán)合約的設(shè)計要素包括()。
發(fā)行100萬的本金保護型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品,掛鉤標的為上證50指數(shù),期末產(chǎn)品的平均收益率為max(0,指數(shù)漲跌幅),若發(fā)行時上證50指數(shù)點位為2500,產(chǎn)品參與率為0.52,則當指數(shù)上漲100個點時,產(chǎn)品損益()。
季節(jié)性分析只適用于特定品種的()。
()是指產(chǎn)品在特定事件發(fā)生時即終止,投資者不必等到產(chǎn)品到期即可收到產(chǎn)品的最終收益,而發(fā)行者則必須按照既定的收益算法計算產(chǎn)品的價值并贖回該產(chǎn)品。
金融類遠期協(xié)議成交比較活躍,以至于銀行間場外市場中逐漸形成了一些比較標準化的合約,并且有部分銀行對這些合約進行連續(xù)報價。()
實體企業(yè)恰當?shù)乩媒鹑谘苌愤M行庫存管理,有利于該企業(yè)()。
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
場外期權(quán)的合約條款都是標準化的。()
對于境外短期融資企業(yè)而言,可以考慮以()作為風(fēng)險管理的工具。