A.國庫券的市場利率
B.國庫券的票面利率
C.按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的利率
D.按年復(fù)利計(jì)算的利率

A.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
B.股票價(jià)格的上升百分比就是股票投資的報(bào)酬率
C.風(fēng)險(xiǎn)中性原理下，所有證券的期望報(bào)酬率都是無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率
D.將期權(quán)到期日價(jià)值的期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價(jià)值

A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時(shí)，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時(shí)，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險(xiǎn)利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計(jì)算的到期報(bào)酬率
D.股票報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報(bào)酬率來估計(jì)

A.較長的到期時(shí)間，能增加期權(quán)的價(jià)值
B.股價(jià)的波動率增加會使期權(quán)價(jià)值增加
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率越高，看漲期權(quán)的價(jià)值越高，看跌期權(quán)的價(jià)值越低
D.看漲期權(quán)價(jià)值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利大小成正向變動，而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動

A.期權(quán)執(zhí)行價(jià)格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價(jià)格的波動率增加
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率提高