A.一般來說,對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動,應(yīng)給予較大的容忍度
B.對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測,需要從個體延伸到"風(fēng)險域"企業(yè)
C.商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查
D.授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率
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A.在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險并采取預(yù)控措施
B.在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并迅速補救
C.當(dāng)風(fēng)險產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理
D.不采取任何方法,任由事態(tài)自由進(jìn)展
A.19.8
B.18.0
C.16.0
D.22.5
A.可以分為初級法和高級法兩種
B.初級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率,其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管部門的規(guī)定
C.高級法要求商業(yè)銀行自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限
D.商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售類風(fēng)險暴露,自行估計違約概率,違約損失率采用監(jiān)管當(dāng)局的估計值
A.CreditMetrics目的是為了計算出在一定的置信水平下,一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失
B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個VaR模型
C.CreditMetrics直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化,然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化,得出模型中的一系列參數(shù)值
D.CreditMetrics是一種信用風(fēng)險組合計量模型
A.0.05%
B.0.04%
C.0.03%
D.0.02%
最新試題
根據(jù)債務(wù)人類型及其風(fēng)險特征,公司風(fēng)險暴露細(xì)分為()。
在信用風(fēng)險資本計量的內(nèi)部評級法初級法下,合格的金融質(zhì)押品包括()。
下列關(guān)于專業(yè)貸款的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計量的說法中,正確的有()。
信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征。()
連帶責(zé)任保證的債務(wù)人在主合同規(guī)定的債務(wù)履行期屆滿沒有履行債務(wù),債權(quán)人在主合同糾紛未經(jīng)審判或仲裁前不可以要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任。()
下列表外項目的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)低于50%的有()。
對單一法人客戶財務(wù)狀況分析的內(nèi)容包括()。
在上表中,(aa)處可以填入()。
商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險管理中,授信權(quán)限管理通常應(yīng)遵循的原則包括()。
信用風(fēng)險緩釋中常用于轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的工具包括()。