多項選擇題下列關(guān)于高級計量法資本計量的相關(guān)性的說法,正確的有()。

A.高級計量法資本計量的相關(guān)性主要包括頻率相關(guān)性、嚴(yán)重度相關(guān)性和累計損失相關(guān)性等類型
B.頻率的相關(guān)性是指模型單元格之間總損失是否相關(guān)
C.嚴(yán)重度的相關(guān)性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關(guān)
D.累積損失的相關(guān)性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關(guān)
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關(guān)系數(shù)矩陣


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1.多項選擇題下列關(guān)于損失分布法的說法,不正確的有()。

A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴(yán)重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴(yán)重度分布函數(shù)的估計應(yīng)使用內(nèi)、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構(gòu)建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下,不需要計算VaR值

3.多項選擇題根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》附則12的規(guī)定,商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本應(yīng)當(dāng)至少滿足()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)、政策、工具、流程和報告路線
B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險管理系統(tǒng)
C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定操作風(fēng)險評估機制,將風(fēng)險評估整合人業(yè)務(wù)處理流程,建立操作風(fēng)險和控制自我評估或其他評估工具,定期評估主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險
D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)收集、跟蹤和分析與操作風(fēng)險相關(guān)的數(shù)據(jù),但不需要具體到各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險損失金額和損失頻率
E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)體系,實時監(jiān)測相關(guān)指標(biāo),并建立指標(biāo)突破閾值情況的處理流程,積極開展風(fēng)險預(yù)警管控

4.多項選擇題下列關(guān)于銀行風(fēng)險的監(jiān)管文件中,出自中國銀監(jiān)會的有()。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》
B.《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》
C.《商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引》
D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》
E.《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》("操作風(fēng)險13條")

5.多項選擇題下列關(guān)于次貸危機中產(chǎn)生的風(fēng)險的說法,正確的有()。

A.由于盲目追求市場份額與業(yè)務(wù)增長,銀行在人員與流程管理上存在相應(yīng)缺陷,業(yè)務(wù)人員對客戶審查不利,造成信用不良的客戶違約,產(chǎn)生大量壞賬,操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
B.次級抵押貸款整體違約率上升,導(dǎo)致次級抵押貸款支持證券的違約風(fēng)險相應(yīng)上升,這些證券的信用評級被獨立評級機構(gòu)顯著調(diào)低,證券市場價格大幅縮水,持有這些資產(chǎn)的金融機構(gòu)的賬面價值也發(fā)生同樣程度的縮水,引發(fā)信用風(fēng)險
C.隨著逾期壞賬與喪失抵押品贖回權(quán)的數(shù)量快速增加,金融機構(gòu)出現(xiàn)融資困難,遭遇擠兌風(fēng)潮,市場風(fēng)險轉(zhuǎn)化為流動性風(fēng)險
D.銀行過度依賴外包公司營銷,缺乏流程監(jiān)控機制,造成信用不良的客戶違約,產(chǎn)生大量壞賬,操作風(fēng)險轉(zhuǎn)化為信用風(fēng)險
E.次級抵押貸款不適當(dāng)?shù)淖C券化,造成貸款機構(gòu)因風(fēng)險的轉(zhuǎn)移放松了貸款的審核和監(jiān)測,放任操作風(fēng)險因子擴大,為次貸危機埋下了伏筆

最新試題

基于()構(gòu)建操作風(fēng)險高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇。

題型:單項選擇題

下列計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本的基本指標(biāo)法中的總收入計算公式,正確的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行采用基本指標(biāo)法計算操作風(fēng)險資本要求過程中,()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于操作風(fēng)險說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時,操作風(fēng)險的緩釋因素不包括保險理賠收入。()

題型:判斷題

在操作風(fēng)險監(jiān)測中,關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)通常包括()。

題型:多項選擇題

在商業(yè)銀行的操作風(fēng)險管理實踐中,可以從原因、損失事件、影響等角度進行多維度分類和評級,以便運用于風(fēng)險與控制評估、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)、損失數(shù)據(jù)收集、檢查、整改及操作風(fēng)險報告等操作風(fēng)險管理流程,提升管理效率。()

題型:判斷題

下列關(guān)于次貸危機中產(chǎn)生的風(fēng)險的說法,正確的有()。

題型:多項選擇題

在()框架下,銀行對其每個業(yè)務(wù)部門/事件類型組合分別估計頻率和嚴(yán)重度兩個概率分布函數(shù),用蒙特卡羅模擬方法擬合出一定置信水平(99.9%)和區(qū)間(一年)的操作風(fēng)險VaR值。

題型:單項選擇題

商業(yè)銀行通常借助(),對所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險進行全面而且有針對性的識別,并建立操作風(fēng)險成因和損失事件之間的關(guān)系。

題型:多項選擇題