單項選擇題關(guān)于壓力測試,下列說法錯誤的是（）。

A.壓力測試無法體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景
B.對于異常的但是無法徹底排除的、可能發(fā)生的巨大損失事件，壓力測試可以測量其對投資組合的沖擊
C.壓力測試的關(guān)鍵是選擇壓力情景
D.壓力測試促使投資管理人考慮被風(fēng)險價值和預(yù)期損失所忽略的但可能會發(fā)生的極端場景


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1.單項選擇題下列關(guān)于預(yù)期損失的表述錯誤的是（）。

A.預(yù)期損失也被稱為條件風(fēng)險價值度或條件尾部期望或尾部損失
B.預(yù)期損失是指在給定時間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的優(yōu)點包括在尾部風(fēng)險度量、次可加性
D.預(yù)期損失可以體現(xiàn)那些將來可能發(fā)生但沒有在歷史數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的情景

2.單項選擇題關(guān)于歷史模擬法,下列說法錯誤的是（）。

A.歷史模擬法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算出風(fēng)險因子收益率分布的參數(shù)值
B.由于歷史模擬法是以發(fā)生過的數(shù)據(jù)為依據(jù)的，投資者容易接受該種方法對未來的預(yù)測
C.利用歷史模擬法可以根據(jù)歷史樣本分布求出風(fēng)險價值，組合收益的數(shù)據(jù)可利用組合中投資工具收益的歷史數(shù)據(jù)求得
D.歷史模擬法十分簡單，因為該種方法無須在事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布，只需利用歷史數(shù)據(jù)對未來方向進行估算

4.單項選擇題下列關(guān)于風(fēng)險價值的表述錯誤的是（）。

A.風(fēng)險價值已成為計量市場風(fēng)險的主要指標(biāo)
B.風(fēng)險價值采用概率論和數(shù)理統(tǒng)計的方法對風(fēng)險進行量化和測度
C.風(fēng)險價值具有相對穩(wěn)定性，時間區(qū)間越長，投資組合和市場狀況越穩(wěn)定
D.風(fēng)險價值最大的優(yōu)點是可用于測量不同市場的不同風(fēng)險并用一個數(shù)值表示出來，因此具有廣泛的適用性

5.單項選擇題關(guān)于主動比重,下列說法正確的是（）。

A.較低的主動比重意味著投資組合的表現(xiàn)可能會與基準(zhǔn)差別較大
B.主動比重指標(biāo)常用于分析追求相對收益的股票型基金
C.主動比重為100%意味著該投資組合實質(zhì)上是一個指數(shù)基金
D.主動比重為0則意味著該投資組合與基準(zhǔn)完全不同