A.-3美元/盎司
B.3美元/盎司
C.7美元/盎司
D.-7美元/盎司
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A.6美元/盎司
B.-6美元/盎司
C.5美元/盎司
D.-5美元/盎司
A.運(yùn)輸費(fèi)用
B.交割品級(jí)的價(jià)差
C.交易單位和報(bào)價(jià)體系
D.匯率波動(dòng)
A.相關(guān)商品之間的套利
B.原料與成品之間的套利
C.成品與半成品之間的套利
D.不同商品市場(chǎng)之間的套利
A.20世紀(jì)60年代
B.20世紀(jì)70年代
C.20世紀(jì)80年代
D.20世紀(jì)90年代
A.買進(jìn)套利
B.賣出套利
C.蝶式套利
D.跨市套利
A.買進(jìn)套利
B.賣出套利
C.牛市套利
D.熊市套利
最新試題
期貨價(jià)差套利的作用包括()。
1月1日,某套利者以2.58美元/蒲式耳賣出1手(1手為5000蒲式耳)3月份玉米期貨合約,同時(shí)又以2.49美元/蒲式耳買入1手5月份玉米期貨合約。到了2月1日,3月份和5月份玉米期貨合約的價(jià)格分別為2.45美元/蒲式耳、2.47美元/蒲式耳。于是,該套利者以當(dāng)前價(jià)格同時(shí)將兩個(gè)期貨合約平倉(cāng)。以下說(shuō)法中正確的是()。
在正向市場(chǎng)上,某投機(jī)者采用牛市套利策略,則他希望將來(lái)兩份合約的價(jià)差()。
下面屬于熊市套利做法的是()。
關(guān)于期貨投機(jī)與套期保值交易,描述正確的是()。
期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別在于()。
按每筆交易持倉(cāng)時(shí)間區(qū)分,投機(jī)者可分為()。
蝶式套利的特點(diǎn)是()。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約,同時(shí)賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時(shí)機(jī)同時(shí)將這些期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)獲利,這種交易方式屬于跨市套利。()
某套利者在1月15日同時(shí)賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約,價(jià)格分別為488美分/蒲式耳和506美分/蒲式耳。假設(shè)到了2月15日,3月份和7月份合約價(jià)格變?yōu)?95美分/蒲式耳和515美分/蒲式耳,則平倉(cāng)后3月份合約、7月份合約及套利結(jié)果的盈虧情況分別是()。