根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠月合約買賣方向的不同，跨期套利可以分為（）。

按交易頭寸方向區(qū)分，投機者可分為（）。

利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進行的套利行為，稱為跨期套利。（）

如果交易者預期近期與遠期兩個相關期貨合約的價差將縮小，則應該采取的交易策略是（）。

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。

以下選項屬于跨市套利的有（）。

某套利者在1月15日同時賣出3月份并買入7月份小麥期貨合約，價格分別為488美分／蒲式耳和506美分／蒲式耳。假設到了2月15日，3月份和7月份合約價格變?yōu)?95美分／蒲式耳和515美分／蒲式耳，則平倉后3月份合約、7月份合約及套利結果的盈虧情況分別是（）。

期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。

在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差（）。

根據(jù)交易者在市場中所建立的交易部位不同，期貨價差套利可以分為跨期套利、跨市套利和期現(xiàn)套利三種。（）