A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
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A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
A.45
B.50
C.55
D.以上均不正確
A.delta可以是正數(shù)，也可以是負(fù)數(shù)
B.delta表示期權(quán)價格變化一個單位時，對應(yīng)標(biāo)的的價格變化量
C.我們可以把某只期權(quán)的delta值當(dāng)做這個期權(quán)在到期時成為虛值期權(quán)的概率
D.即將到期的實值期權(quán)的delta絕對值接近0
最新試題
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
衍生品保證金賬戶的功能有（）
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
當(dāng)合約標(biāo)的發(fā)生摘牌或退市，合約標(biāo)的對應(yīng)的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進(jìn)行平倉，未平倉者按合約標(biāo)的的最后交易日最后（）均價進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強行平倉？（）
備兌開倉時，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）