A.實值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.平值期權(quán)
D.深實值期權(quán)
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A.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)不同
B.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)的到期日不同
C.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)對應(yīng)的波動率不同
D.構(gòu)成策略的認(rèn)購期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)行權(quán)價格不同
A.0.7
B.1.2
C.1.7
D.以上均不正確
A.delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B.期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票波動率變化的比值
C.期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D.期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A.-2
B.2
C.3
D.5
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.平倉
D.賣出開倉
最新試題
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做（）
期權(quán)合約面值是指（）
以下為虛值期權(quán)的是（）。
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點(diǎn)前補(bǔ)足資金，中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉？（）
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約，該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
衍生品保證金賬戶的功能有（）
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱（）
下列關(guān)于期權(quán)說法錯誤的是（）。
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。