A.標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
B.無風(fēng)險(xiǎn)利率
C.預(yù)期股利
D.到期期限
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A.64
B.65
C.66
D.67
A.為正值
B.為負(fù)值
C.等于零
D.可能為正值,也可能為負(fù)值
A.保護(hù)性策略
B.抵補(bǔ)性策略
C.雙限策略
D.套利策略
A.標(biāo)的證券
B.合約單位
C.行權(quán)價(jià)格
D.到期日
A.杠桿功能
B.有限損失性
C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
D.百分百獲利
最新試題
某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元,則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是()元。
備兌開倉時(shí),交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整()
通過備兌平倉指令可以()。
以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌?()
某投資者持有10000股中國(guó)平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國(guó)平安期權(quán)合約單位為1000)
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))