A.認(rèn)沽期權(quán)權(quán)權(quán)利金;認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
B.賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉所使用的保證金+認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金;認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
C.賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉所使用的保證金-認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金;認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
D.賣出認(rèn)沽期權(quán)開倉所使用的保證金;認(rèn)沽期權(quán)權(quán)利金
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A..GA.mmA.
B..ThE.tA.
C..Rho
D..VE.gA.
A..投資組合價值變化與利率變化的比率
B..期權(quán)價格變化與波動率的變化之比
C..組合價值變動與時間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價格的變動之比
A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價格-股票買入價格-期權(quán)權(quán)利金權(quán)益-期權(quán)內(nèi)在價值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對等,而期貨對等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金,而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化,而期貨是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金,而期貨的買方不需要
A..在競價交易基礎(chǔ)上,做市商就期權(quán)合約不斷地向投資者報買賣價格,并在該價位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動性,
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性,
D..做市商資格一旦授予不會被取消
A..2元
B..10元
C..10000元
D..50000元
A..權(quán)利金;權(quán)利
B..結(jié)算價;義務(wù)
C..權(quán)利金;義務(wù)
D..行權(quán)價;權(quán)利
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
最新試題
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
以下哪一項為上交所期權(quán)合約簡稱()
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
備兌開倉時,交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
某投資者初始持倉為0,買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認(rèn)購期權(quán)合約,隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認(rèn)購期權(quán)合約,該投資者當(dāng)日日終的未平倉合約數(shù)量為()
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
2014年1月12日某股票價格是39元,其兩個月后到期、行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán)價格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時,股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉()
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()