在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項是對期權系列的一個例子？（）

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項是對期權種類的示例？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

一只股票的看漲期權加股票本身等同于看跌期權。

固定對固定的貨幣互換，相當于一個貨幣債券的多頭頭寸加上另一個貨幣債券的空頭頭寸。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。