期權(quán)的賣方必須追加保證金。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個例子？（）

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。