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A.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+歐式看漲期權(quán)價(jià)格=股票價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格
C.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格
D.歐式看跌期權(quán)價(jià)格+股票價(jià)格=歐式看漲期權(quán)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價(jià)格波動(dòng)性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來(lái)到期日時(shí)，期權(quán)具有的價(jià)值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價(jià)格
C.期權(quán)價(jià)格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。