A.賣出大豆期貨合約，同時買入豆油期貨和豆粕期貨合約
B.在大豆期貨價格偏低，豆油和豆粕期貨價格偏高時使用
C.買入大豆期貨合約，同時賣出豆油期貨和豆粕期貨合約
D.在大豆期貨價格偏高，豆油和豆粕期貨價格偏低時使用
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A.實質(zhì)上是同種商品跨交割月份的套利交易
B.由一個賣出套利和一個買進(jìn)套利構(gòu)成
C.居中月份的期貨合約數(shù)量等于兩旁月份的期貨合約數(shù)量之和
D.與普通的跨期套利相比，從理論上看風(fēng)險和利潤都較小
A.上漲幅度小于遠(yuǎn)期合約價格的上漲幅度
B.下跌幅度小于遠(yuǎn)期合約價格的下跌幅度
C.下跌幅度大于遠(yuǎn)期合約價格的下跌幅度
D.上漲幅度大于遠(yuǎn)期合約價格的上漲幅度
A.11.00
B.10.98
C.11.10
D.10.88
A.同時買入3手7月鋼期貨合約，賣出8手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
B.同時賣出3手7月鋼期貨合約，買入6手8月鋼期貨合約，賣出3手9月鋼期貨合約
C.同時買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手9月鋼期貨合約
D.同時買入3手7月鋼期貨合約，賣出6手8月鋼期貨合約，買入3手11月鋼期貨合約
A.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)大于市場正常年份的水平，應(yīng)同時買入玉米期貨合約、賣出小麥期貨合約進(jìn)行套利
B.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)小于市場正常年份的水平，應(yīng)同時賣出玉米期貨合約、買入小麥期貨合約進(jìn)行套利
C.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)小于市場正常年份的水平，應(yīng)同時賣出小麥期貨合約、買入玉米期貨合約進(jìn)行套利
D.當(dāng)小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠(yuǎn)大于市場正常年份的水平，應(yīng)同時買入小麥期貨合約、賣出玉米期貨合約進(jìn)行套利
A.跨期套利
B.跨商品套利
C.跨市套利
D.期現(xiàn)套利
A.現(xiàn)貨市場流通過程中的費用一般要低于期貨市場的交割費用
B.當(dāng)期貨價格和現(xiàn)貨價格的價差與持倉費出現(xiàn)較大偏離時，就存在期現(xiàn)套利機會
C.當(dāng)期貨價格高出現(xiàn)貨價格的程度遠(yuǎn)大于正常水平時，套利者可通過買人現(xiàn)貨、同時賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
D.當(dāng)期貨價格高出現(xiàn)貨價格的程度遠(yuǎn)小于正常水平時，套利者可通過買入現(xiàn)貨、同時賣出相關(guān)期貨合約的期現(xiàn)套利而獲利
A.買入大豆現(xiàn)貨，同時買入9月大豆期貨合約
B.買入大豆現(xiàn)貨，同時賣出9月大豆期貨合約
C.賣出大豆現(xiàn)貨，同時賣出9月大豆期貨合約
D.賣出大豆現(xiàn)貨，同時買入9月大豆期貨合約
A.風(fēng)險較小
B.成本較低
C.收益大
D.交易時間短
A.套利行為有助于發(fā)現(xiàn)價格，而普通投機行為沒有這項作用
B.套利者關(guān)心的是價格變動的方向，而普通投機者關(guān)心的是價格變動的大小
C.套利同時扮演多頭和空頭的雙重角色，而普通投機交易在一段時間內(nèi)只扮演單邊角色
D.套利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價差，而普通投機者關(guān)心的是單一合約的漲跌
最新試題
若某投資者預(yù)測5月份大豆期貨合約價格將上升，故買入1手大豆期貨合約，成交價格為4000元／噸，而此后市場上的5月份大豆期貨合約價格下降到3980元／噸。該投資者再買入1手該合約。那么當(dāng)該合約價格回升到（）元／噸時，該投資者是獲利的。
某套利者在5月10日以880美分／蒲式耳買入7月份大豆期貨合約，同時賣出11月份大豆期貨合約。到6月15日平倉時，價差為15美分／蒲式耳。已知平倉后盈利為10美分／蒲式耳，則建倉時11月份大豆期貨合約的價格可能為（）美分／蒲式耳。
期貨投機與套期保值的區(qū)別在于（）。
關(guān)于期貨投機與套期保值交易，描述正確的是（）。
利用期貨市場和現(xiàn)貨市場之間的價差進(jìn)行的套利行為，稱為跨期套利。（）
按每筆交易持倉時間區(qū)分，投機者可分為（）。
期貨價差套利的作用包括（）。
以下構(gòu)成跨期套利的有（）。
某交易者賣出期貨交易所5月白糖期貨合約，同時賣出B期貨交易所8月白糖期貨合約。以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利，這種交易方式屬于跨市套利。（）
關(guān)于反向大豆提油套利的做法正確的是（）。