A.1949
B.1950
C.1969
D.1970
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A.共同基金
B.對沖基金
C.期貨投資基金
D.證券投資基金
A.交易所
B.投資者
C.期貨經(jīng)紀商
D.交易所會員
A.英國
B.比利時
C.美國
D.日本
A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問
B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理
C.托管者受托于商品基金經(jīng)理
D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理
A.政府管理
B.行業(yè)管理
C.交易所管理
D.客戶自律管理
A.英國
B.美國
C.德國
D.法國
A.正向市場買入保值
B.反向市場賣出保值
C.基差走強交易
D.基差交易
A.期貨價格被視為反映現(xiàn)貨市場未來供求的權威價輅
B.交易的商品沒有現(xiàn)貨市場
C.交易雙方彼此不了解
D.交易雙方必須是期貨交易所的會員
A.賣出價格較高的交割月份期貨合約的同時,買入價格較低的另一交割月份的期貨合約,屬于賣出套利操作
B.如果套利者預期不同交割月份的期貨合約價格差很小時,可以進行賣出套利
C.賣出套利是指在反向市場上買入近期合約的同時賣出遠期合約
D.賣出套利是指套利者賣出遠期合約同時買入近期合約
A.確定現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)的權利歸屬賣方
B.確定基差大小的權利歸屬賣方
C.確定具體時點的實際交易價格的權利歸屬賣方
D.確定期貨合約交割月份的權利歸屬賣方
最新試題
一般而言,套期保值交易()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。
看跌期權的賣方想對沖了結其期權頭寸,應()。
期貨交易可以通過()來了結。
交易者為了(),可考慮賣出看跌期貨期權。
經(jīng)過幾十年的發(fā)展,()已轉變?yōu)橐环N充分利用各種金融衍生品的杠桿效應,承擔較高風險、追求高收益的投資模式。
看跌期權賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
下列對點價交易的描述,正確的是()。
計算某會員的當日盈利,應當先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結算單中,上日結存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。