單項(xiàng)選擇題利用證券定價(jià)錯(cuò)誤獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)稱作（）。

A.套利
B.資本資產(chǎn)定價(jià)
C.因素
D.基本分析


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1.單項(xiàng)選擇題APT套利定價(jià)理論是1976由（）提出的。

A.林特納
B.莫迪格利安
C.羅斯
D.夏普

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)（）時(shí)，市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將選擇高貝塔系數(shù)的證券組合。

A.預(yù)期市場(chǎng)行情上升
B.預(yù)期市場(chǎng)行情下跌
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率

3.單項(xiàng)選擇題貝塔系數(shù)主要應(yīng)用于（）。

A.相關(guān)系數(shù)
B.均方差分析
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型的建議，一個(gè)資產(chǎn)分散狀況良好的投資組合，最容易受（）因素的影響。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.投資分配比例
C.證券種類的選擇
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

5.單項(xiàng)選擇題根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型理論，當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，（）。

A.投資者根據(jù)個(gè)人偏好選擇的最優(yōu)證券組合與市場(chǎng)組合不一定是完全正相關(guān)的
B.凡是有效組合，均沒(méi)有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.夏普指數(shù)是衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償大小的指標(biāo)
D.證券組合的β系數(shù)是衡量該組合是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)的敏感性指標(biāo)