單項選擇題在我國,期貨經(jīng)紀機構(gòu)設(shè)立營業(yè)部,要經(jīng)()審批。
A.理事會
B.期貨交易所
C.中國證監(jiān)會
D.會員大會
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1.單項選擇題2008年5月份,某投資者賣出一張7月到期執(zhí)行價格為14900點的恒指看漲期權(quán),權(quán)利金為500點,同時又以300點的權(quán)利金賣出一張7月到期、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為()點時,可以獲得最大盈利。
A.14800
B.14900
C.15000
D.15250
2.單項選擇題某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利,他買人敲定價格為850美分的大豆看漲期權(quán),權(quán)力金為14美分,同時賣出敲定價格為820美分的看漲期權(quán),權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點為()美分。
A.886
B.854
C.838
D.824
3.單項選擇題某香港投機者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲,于是在香港期權(quán)交易所買人1手(10噸/手)9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約,期貨價格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時,9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸,該投機者要求行使期權(quán),于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨,并同時在期貨市場上對沖平倉。那么,他總共盈利()港元。
A.1000
B.1500
C.1800
D.2000
4.單項選擇題某投資者在5月份以5.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán),又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán),再以市場價格428.5美元/盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么,當(dāng)合約到期時,該投機者的凈收益是()美元/盎司。(不考慮傭金)
A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
5.單項選擇題某交易者以260美分/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出10手5月份玉米看漲期權(quán),權(quán)利金為16美分/蒲式耳,與此同時買入20手執(zhí)行價格為270美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán),權(quán)利金為9美分/蒲式耳,再賣出10手執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的5月份玉米看漲期權(quán),權(quán)利金為4美分/蒲式耳。這種賣出蝶式套利的最大可能虧損是()美分/蒲式耳。
A.4
B.6
C.8
D.10
最新試題
一般而言,套期保值交易()。
題型:單項選擇題
當(dāng)本期產(chǎn)品供大于求時,期末結(jié)存量減少;當(dāng)供不應(yīng)求時,期末結(jié)存量增加。()
題型:判斷題
計算某會員的當(dāng)日盈利,應(yīng)當(dāng)先取得該會員()的數(shù)據(jù)。
題型:多項選擇題
看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為()。(不計交易費用)
題型:單項選擇題
常見的遠期交易包括()。
題型:多項選擇題
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
題型:單項選擇題
看跌期權(quán)賣方的收益()。
題型:單項選擇題
對漲跌停板的調(diào)整一般具有以下特點()。
題型:多項選擇題
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費,則該投資者的浮動盈虧為()元。
題型:單項選擇題
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
題型:多項選擇題