單項選擇題根據(jù)指數(shù)模型，兩個證券之間的協(xié)方差是（）。

A.由同一個因素，即市場指數(shù)的收益率對它們的影響決定的
B.非常難于計算
C.與行業(yè)的特殊情況有關(guān)
D.通常是正的
E.a和d


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1.單項選擇題美林公司出版的《證券風(fēng)險評估》，用（）代替市場資產(chǎn)組合。

A.道・瓊斯工業(yè)平均指數(shù)
B.道・瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)
C.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)
D.威爾希爾5000指數(shù)
E.以上各項均不準(zhǔn)確

3.單項選擇題指數(shù)模型是由（）提出的。

A.格雷厄姆
B.馬克維茨
C.米勒
D.夏普
E.以上各項均不準(zhǔn)確

4.單項選擇題如果投資者并不是清楚地知道他們的投資期限，那么（）。

A.CAPM模型不再有效
B.并沒有破壞CAPM模型的前提
C.只要投資者的流動性要求沒有定價，CAPM模型就適用
D.CAPM模型不再適用
E.以上各項均不準(zhǔn)確

5.單項選擇題在均衡狀態(tài)下，風(fēng)險證券的邊際風(fēng)險價格（）。

A.等于市場資產(chǎn)組合風(fēng)險的邊際價格
B.大于市場資產(chǎn)組合風(fēng)險的邊際價格
C.小于市場資產(chǎn)組合風(fēng)險的邊際價格
D.用它的非系統(tǒng)風(fēng)險進行修正
E.以上各項均不準(zhǔn)確