95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。

運用模擬法計算VaR的關鍵是（）。

期權中的Theta表示（）。

你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。

在險價值風險度量時，資產組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）

95%置信水平所對應的VaR大于99%置信水平所對應的VaR。（）

多頭認購期權的持有者擁有（）。

期權權利金的公式是（）。

金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。