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單項(xiàng)選擇題

期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。

A.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值x 時(shí)間價(jià)值
B.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值/時(shí)間價(jià)值
C.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值＋時(shí)間價(jià)值
D.權(quán)利金=內(nèi)在價(jià)值-時(shí)間價(jià)值

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
期權(quán)中的Theta表示（）。
A.時(shí)間推移對(duì)期權(quán)權(quán)利金的侵蝕
B.期權(quán)價(jià)格變化與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率水平變化的關(guān)系
C.當(dāng)標(biāo)的證券價(jià)格上升時(shí)，期權(quán)Delta值的預(yù)期變化
D.期權(quán)權(quán)利金變化與標(biāo)的證券價(jià)格變化的預(yù)期比例
單項(xiàng)選擇題
你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
單項(xiàng)選擇題
你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對(duì)應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
單項(xiàng)選擇題
在無(wú)沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。
A.套期保值
B.投機(jī)
C.備兌
D.無(wú)備兌
判斷題
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
答案：正確
判斷題
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。
答案：正確
判斷題
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。
答案：錯(cuò)誤
判斷題
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。
答案：錯(cuò)誤
單項(xiàng)選擇題
【案例分析題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。
A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500

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期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。

你可能感興趣的試題

期權(quán)中的Theta表示（）。

你以35美元的價(jià)格買入100股RCA。RCA的價(jià)格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認(rèn)沽期權(quán)，權(quán)利金為5美元。如果RCA股價(jià)跌至85美元，你以這一價(jià)格賣出股票，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。

在無(wú)沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。

95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

【案例分析題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。

你可能感興趣的試題

期權(quán)中的Theta表示（）。

在無(wú)沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權(quán)合約被稱為（）。

當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。

95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

【案例分析題】 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。 用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時(shí)，需要進(jìn)行情景分析。

【案例分析題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)為其客戶設(shè)計(jì)了一款場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品，產(chǎn)品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。