用敏感性分析的方法，則該期權(quán)的Delta是（）元。

在險價值風(fēng)險度量時，資產(chǎn)組合價值變化△Ⅱ的概率密度函數(shù)曲線呈（）。

95%置信水平所對應(yīng)的VaR大于99%置信水平所對應(yīng)的VaR。（）

假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機(jī)構(gòu)虧損約（）億元。

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。（）

當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。（）

從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風(fēng)險。

對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因為（）。

對于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場外交易的衍生品，不需要對其進(jìn)行敏感性分析。（）

如果選擇C@40000這個行權(quán)價進(jìn)行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。