A.開(kāi)倉(cāng)買入漲期權(quán)
B.開(kāi)倉(cāng)買入看跌期權(quán)
C.對(duì)沖平倉(cāng)
D.要求行權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
B.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
C.極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
D.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
A.看跌期權(quán)的買方的最大損失是權(quán)利金
B.看跌期權(quán)的買方的最大損失是執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金
C.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)對(duì)看跌期權(quán)買方有利
D.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)對(duì)看跌期權(quán)買方有利
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增大
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小
A.最大收益項(xiàng)
B.是否繳納保證金項(xiàng)
C.損益平衡點(diǎn)項(xiàng)
D.履約后的頭寸狀態(tài)
A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套保可以保留現(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時(shí)的盈利機(jī)會(huì)
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時(shí)的盈利機(jī)會(huì)
A.該投資者損益平衡點(diǎn)是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭
A.平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣出價(jià)-買入價(jià)
B.履約收益=標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲
A.權(quán)利金
B.每日價(jià)幅限制
C.執(zhí)行價(jià)格
D.合約到期日
A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費(fèi)用）
B.是執(zhí)行價(jià)格一個(gè)固定的比率
C.是期權(quán)的價(jià)格
D.是買方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用
最新試題
當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為虛值期權(quán)。（）
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
下圖是（）的損益圖。
下圖③適宜采取哪些交易方式？（）
下列什么樣的人適合投資期權(quán)？（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
1月9日，小張買入執(zhí)行價(jià)為3100元/噸的看漲期權(quán)，付出20元/噸權(quán)利金；假若2月15日，大豆期貨價(jià)上漲至3150元／噸，權(quán)利金漲至60元/噸。請(qǐng)問(wèn)下列哪種方式最佳？（）
下圖是（）的損益圖。
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是（）。
用買入看跌期權(quán)進(jìn)行賣期保值與賣出期貨保值有何不同？（）