A.無(wú)套利市場(chǎng)上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復(fù)制，則當(dāng)前的價(jià)格必相同
B.無(wú)套利市場(chǎng)上，兩種金融資產(chǎn)未來(lái)的現(xiàn)金流完全相同，若兩項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格存在差異，則存在套利機(jī)會(huì)
C.若存在套利機(jī)會(huì)，獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的方法有“高賣(mài)低買(mǎi)”或“低買(mǎi)高賣(mài)”
D.若市場(chǎng)有效率，市場(chǎng)價(jià)格會(huì)由于套利行為做出調(diào)整，最終達(dá)到無(wú)套利價(jià)格
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A.總時(shí)間段分為兩個(gè)時(shí)間間隔
B.在第一個(gè)時(shí)間間隔末T時(shí)刻，股票價(jià)格仍以u(píng)或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價(jià)格
D.如果其他條件不變，在2T時(shí)刻股票有3種可能的價(jià)格
A.Vega用來(lái)度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感
A.短時(shí)間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機(jī)正態(tài)波動(dòng)項(xiàng)
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
最新試題
在期權(quán)的二叉樹(shù)定價(jià)模型中，影響風(fēng)險(xiǎn)中性概率的因素不包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
在貨幣互換中，不同國(guó)家的固定利率與別國(guó)的利率有關(guān)。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場(chǎng)價(jià)格為50美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動(dòng)率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買(mǎi)入1單位C1，賣(mài)出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場(chǎng)利率一致向上波動(dòng)10個(gè)基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動(dòng)是（）。
期貨實(shí)際價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間上限時(shí)，可以在買(mǎi)入期貨同時(shí)賣(mài)出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。
持有成本理論的基本假設(shè)包括無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣(mài)空等條件。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
法國(guó)數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
對(duì)于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時(shí)，Delta收斂于-1。