A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻股票有3種可能的價格
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A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
A.短時間內(nèi)預(yù)期收益率的變化
B.隨機正態(tài)波動項
C.無風(fēng)險收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風(fēng)險溢價
D.持有收益
A.康奈爾
B.弗倫奇
C.約翰·考克斯
D.斯蒂芬·羅斯
A.看漲期權(quán)的Rho是負(fù)的
B.看跌期權(quán)的Rho是負(fù)的
C.Rho隨標(biāo)的證券價格單調(diào)遞增
D.期權(quán)越接近到期，利率變化對期權(quán)價值的影響越小
最新試題
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
對于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價時，Delta收斂于0。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。
在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。
在期權(quán)風(fēng)險度量指標(biāo)中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。